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提问人:网友geenhai 发布时间:2022-01-07
[主观题]

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。(保留两位小数) 股票 市值(万元) 贝塔 超额收益率(%) 标准差(%) A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50

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第1题
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场,满足单指数模型。

市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()。

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第2题
以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场,满足单指数模型。 股票 市值(万元) 贝塔 超额收益率(%) 标准差(%) A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50 市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 。
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第3题
以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。(保留两位小数) 股票 市值(万元) 贝塔 超额收益率(%) 标准差(%) A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50
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第4题
【单选题】假定股票A与B的单指数模型如下: RA=10%+RM+eA RB=2%+0.2RM+eB 市场指数RM的标准差为25%,óA=0.4,σB=0.3。请问企业特有风险为多少?()

A.0.5

B.0.1

C.0.0025

D.0.0875

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第5题
假定你现在的投资组合是一个多元化的投资组合,其中的证券很多,并且单指数模型成立。如果你的投资

组合的标准差是0.22,市场的标准差是0.18,那么投资组合的β大约是_______。

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第6题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的夏普测度,其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00%

D.50.00%

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第7题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度,其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00

D.50.00%

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第8题
在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30%。股票B
的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.7。 a.市场指数资产组合的标准差是多少? b.每种股票的贝塔值是多少? c.每种股票的残差是多少? d.如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11%。市场资产组合投资的风险溢价是多少?

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第9题
以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金 市场资产组合 平均收益率(%) 18 15 收益率标准差(%) 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差(%) 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的特雷纳测度,其值为______。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00%

D.50.00%

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第10题
已知股票A的β值为1.2,股票B的β值为1,市场指数组合的标准差为25%,则两证券的协方差为()。

A.0.075

B.0.052

C.0.034

D.0.042

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