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提问人：网友dongwen_wen 发布时间：2022-01-06

[主观题]

市场上的3 年期无风险债券的收益率为6%，某3 年期风险债券的面值为1000 元，年息票率为8%，若每

市场上的3 年期无风险债券的收益率为6%，某3 年期风险债券的面值为

1000 元，年息票率为8%，若每年的违约概率为0.005，投资者要求的收益

率为9%，则投资者愿意支付的风险债券的价格为（）元。

(A) 957.1

(B) 957.5

(D) 959.4

(E) 961.1

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第1题

某公司发行4年期，年息票利率为8％，面值为1000元，每年付息的债券，若1年期零息债券的到期收益率为4．

5％，2年期零息债券的到期收益率为5％，3年期零息债券的到期收益率为5．5％，4年期零息债券的到期收益率为6％。要求： (1)计算无风险情况下息票债券的价格及无风险情况下息票债券的到期收益率。 (2)若公司存在信用风险，投资者预计前3年利息可以全部收到，但预计第4年有50％的可能公司偿付全部本息，但有50％的可能只偿付本息的80％，若1年期无风险零息债券的到期收益率为4．5％，2年期无风险零息债券的到期收益率为5％，3年期无风险零息债券的必要收益率为5．5％，4年期无风险的零息债券的到期收益率为6％，假设投资人要求的风险溢价率为1％，确定该债券的价格及到期收益率。

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第2题

假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6％，同时存在一种股票，期间无分红，目前的市场价格是10

0元，该股票的预期收益率为20％(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期价格为l07元，那么理论上说投资者会（）。

A.买进远期合约的同时卖出股票

B.卖出远期合约和债券的同时买进股票

C.卖出远期合约的同时买进股票

D.买进远期合约和债券的同时卖出股票

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第3题

假设市场上存在一种无风险债券，债券收益率为6%，同时存在一种股票，期间无分红，目前的市场价格是100元，该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约，远期价格为107元，那么理论上说投资者会（）。

A.买进远期合约的同时卖出股票

B.卖出远期合约和债券的同时买进股票

C.卖出远期合约的同时买进股票

D.买进远期合约和债券的同时卖出股票

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第4题

某公司准备发行10年期公司债券,面值为100元,息票率为8%,按年付息。若市场上名义无风险收益率为

5%,该债券的风险溢价为4%,则合理的发行价格为()(答案取最接近值)

A 100元

B 90.62元

C 98.00元

D 93.58元

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第5题

一份10年期、无风险收益率为6%的美元零息债券，当且仅当利用美元作为计价货币、并持有债券到期才是无风险投资。

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第6题

你有XYZ有限公司的以下信息：出售200万股普通股。目前股价为2.20美元。Beta是1.2。市场风险溢价为6%，无风险率为4%，100万股优先股。股息按年支付。优先股刚刚支付了45美分的股息，预计将无限期维持这些股息。这些股票的回报率是9%5万半年期息票债券。到期收益率为3%，票面利率为2%，票面价值为100美元。这些债券将在5年内到期。公司税率为30%。计算XYZ有限公司的WACC。

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第7题

根据以下材料，回答下面3题某企业于2015年2月1日发行了票面金额为100元的2年期债券，其票面利率为6%，每年付息一次，债券信用等级为A-（标准普尔评级），此时市场上同类债券到期收益率为5%。（1）该债券最可能采用（）发行，发行之初麦考利久期为（）。

A.溢价；1.94年

B.折价；2.16年

C.溢价；2年

D.折价；1.86年

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第8题

某１年期零息债券的年收益率为l2％，假设债务人违约后回收率为40％．若1年期的无风险年收益率为6％．则

根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A.5.9％

B.7.9％

C.8.9％

D.9.9％

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第9题

已知5年期债券，票面价格为100元，息票率为5%，目前市场上1到5年的收益率换算成连续复利率分别为：5%，5．5%，5．8%，6%，6．2%。据债券价格计算公式，该债券当前的理论价格应当为（）。

A.100元

B.91．22元

C.94．38元

D.110元

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第10题

8月31日，美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为4.17%与4.11%。市场上一种十年期国债现货价格为990美元，该证券一年期远期合约的交割价格为1001美元，该债券在6个月和12个月后都将收到60美元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。问1：则该合约的价值为（）。

A.－80.04

B. －87.04

C. 80.04

D. 87.04

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