题目内容
（请给出正确答案）
A.如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会
B.若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立
C.若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立
D.无套利定价法与投资者的风险偏好有关
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）”相关的问题
A、理论上，风险无限，盈利有限
B、理论上，风险有限、盈利无限
C、适合波动率走高的行情
D、适合波动率走低的行情
A、股指期货不可用于管理单个股票的风险
B、股指期货用于管理股票组合风险可能存在基差风险问题
C、股票期货主要用于管理单个股票的风险
D、股票期货可以规避单个股票的全部风险
A、2.56
B、3.66
C、4.12
D、4.79
A、40.5元
B、40元
C、41元
D、41.5元
A、ETF是指投资者进行一篮子股票的投资
B、ETF是一种跟踪“标的指数”变化、在证券交易所上市交易的基金
C、ETF需要由基金管理公司等机构按要求发起设立
D、ETF的基金资产不会随相关指数的调整而变化
A、对于甲公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的多头和一个利息为6.5%的五年期债券的空头
B、对于乙公司来说，相当于同时持有了一个利息为6个月期LIBOR的五年期债券的空头和一个利息为6.5%的五年期债券的多头
C、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第一期期末甲公司应该给乙公司1100万
D、若第一期期末的6个月LIBOR为5.4%，则第二期期末甲公司应该给乙公司550万
A、在付息日，该浮息债的价值等于面值
B、该浮息债的价值为9724.2万美元
C、该固息债的价值为9613.2万美元
D、该互换的价值为-111万美元
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
