题目内容
（请给出正确答案）
A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
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更多“下列关于相关系数的说法中，正确的是（)。A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对”相关的问题
A、相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱
B、相关系数总处于0到1之间
C、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性
A.相关系数与协方差成正比关系
B.相关系数能反映证券之间的关联程度
C.相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D.相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E.相关系数为0，说明证券之间不相关
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
A.取值范围是-1～1
B.取值范围是0～1
C.数值上等于自变量平方和除以总变量平方和
D.数值上等于自变量平方和除以总变量平方和再开平方
A、两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险
B、相关系数对资产组合的预期收益率没有影响
C、风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响
D、相关系数的取值范围是-1至1
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（）。
A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
A．曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B．两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C．两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D．曲线上的点均为有效组合
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0，则表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
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