题目内容
（请给出正确答案）
A.期货价格低于预期的未来现货价格
B.期货价格高于预期的未来现货价格
C.期货价格等于预期的未来现货价格
D.期货价格与预期的未来现货价格之间的关系由已知条件不能确定
参考答案
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更多“如果标的资产的系统性风险小于零，则（)。A．期货价格低于预期的未来现货价格B．期货价格高于预期的未”相关的问题
A.期货价格小于预期的未来现货价格
B.期货价格大于预期的未来现货价格
C.期货价格等于预期的未来现货价格
D.二者之间的关系不能确定
A.期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险
B. 如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格
C. 如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格
D. 如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格
A.系统性风险可以随投资组合中资产数量的增加而不断降低直至为零
B.非系统性风险是可以充分分散的投资组合风险
C.系统性风险具有全局性的特点
D.如果投资组合的资产之间的收益相关程度大，系统性风险也会相对较高
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
如果投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则()。
A．该组合的非系统性风险能完全抵消
B．该组合的风险收益为零
C．该组合不能抵消任何非系统风险
D．该组合的投资收益为50％
A.该组合的风险收益为零
B.该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C.该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D.该组合的非系统性风险能完全抵消
A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
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