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提问人：网友zhanzenhu
发布时间：2022-01-07
[主观题]
根据看跌-看涨平价关系，若看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日均相同，可通过买入看涨期权，卖空相应股票和持有一定数量的现金来构造看跌期权。
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第1题
考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易,该股票无股利支付。三种合约到期日均为T,看涨期权和看跌期权的执行价格都为X,期货价格为F。证明如果X=F,则看涨期权价格等于看跌期权的价格。利用平价条件来证明。
第4题
投资者认为基础标的在接下来1个月可能在100附近波动，合理的投资策略是（ ）。
A、买入100执行价1个月到期看跌期权
B、买入100执行价3个月到期看跌期权
C、卖出100执行价1个月到期看涨期权，卖出100执行价1个月到期看跌期权
D、买入100执行价3个月到期看涨期权，卖出105执行价1个月到期看涨期权
第5题
牛市差价可以由（ ）组成。
A、买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看涨期权
B、买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看涨期权
C、买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看跌期权
D、买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看跌期权
第6题
一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元，一个具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为4美元，则当股票价格处于（ ）区间时跨式组合会导致亏损?
A、40-50美元
B、50-70美元
C、60-80美元
D、70-80美元
第7题
某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用，则市场年化无风险连续复利率为（ ）。
A、3.26%
B、4.53%
C、5.13%
D、6.56%
第9题
对于买进异价跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（ ）。
A、理论上，风险无限，盈利有限
B、理论上，风险有限、盈利无限
C、适合波动率走高的行情
D、适合波动率走低的行情
