下列关于协方差计算结果的结论错误的是()。A.当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动
下列关于协方差计算结果的结论错误的是()。
A.当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动
B.当协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变动
C.协方差的计算结果可能是正值也可能是负值
D.协方差的绝对值越小,表示这两种资产收益率的关系越密切
下列关于协方差计算结果的结论错误的是()。
A.当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动
B.当协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变动
C.协方差的计算结果可能是正值也可能是负值
D.协方差的绝对值越小,表示这两种资产收益率的关系越密切
下列关于协方差计算结果的结论错误的是()。
A.当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动
B.当协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈反方向变动
C.协方差的计算结果可能是正值也可能是负值
D.协方差的绝对值越小,表示这两种资产收益率的关系越密切
关于随机向量的协方差矩阵,下列说法错误的是
A.多元随机变量的协方差阵是对称矩阵
B.协方差矩阵的特征向量两两正交
C.协方差矩阵的逆矩阵不是对称矩阵
D.若一组随机向量的协方差矩阵为单位阵,则变量之间线性无关
A.原始数据作假
B.故意隐瞒与规划的不一致和受影响的环境保护敏感目标
C.模式计算中参数选择不当,计算结果错误
D.评价结论和评价结果不相符或评价结论中故意模糊、掩盖环境问题
E.环境保护措施选择不当或者故意选用处理能力差的设施
下列关于VaR的方差一协方差的说法,错误的是()。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
下列关于VaR的方差——协方差法的说法,错误的是()。
A.方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
下列关于VaR的方差~协方差的说法错误的是()。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
A.协方差的绝对值越大,则这两种资产报酬率的关系越疏远
B.协方差为正表示两种资产的报酬率呈相反方向变动
C.协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化
D.绝对值越小,则这两种资产报酬率的关系越紧密
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!