题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友zyxlajidui
发布时间：2022-01-06
[主观题]
假定无风险利率为每年10％（连续复利)，股票指数的股息收益率为每年4％。股票指数的当前价格为400，在4
假定无风险利率为每年10％(连续复利)，股票指数的股息收益率为每年4％。股票指数的当前价格为400，在4个月后交割的合约的期货价格为405。这时存在什么样的套利机会？
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“假定无风险利率为每年10％（连续复利)，股票指数的股息收益率为每年4％。股票指数的当前价格为400，在4”相关的问题
第2题
假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指股息收益率为每年4%，股指的当前价格为400，在4个月后交割的期货合约中期货价格为405，这时会存在什么样的套利机会？
A.持有期货合约多头，买入指数的标的股票
B.持有期货合约多头，卖出指数的标的股票
C.持有期货合约空头，买入指数的标的股票
D.持有期货合约空头，卖出指数的标的股票
第3题
假定无风险利率为每年9%（连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月
假定无风险利率为每年9%(连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？
第4题
假定无风险利率为每年9％（连续复利)，股票指数的股息收益率在1年内经常发生变化。在2月、5月、8月和11
假定无风险利率为每年9％(连续复利)，股票指数的股息收益率在1年内经常发生变化。在2月、5月、8月和11月，股息收益率为每年5％，在其他月，股息收益率为每年2％。假定7月3 1日股票指数的价格为1 300美元，那么在同一年12月31日交割的合约的期货价格为多少？
第6题
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
A.1.35元
B. 2元
C. 1.26元
D. 1.43元
第7题
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
第8题
签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
第9题
假定某公司发行的3年期和5年期债券的票面利息均为每年4％，每年付息一次。这两种债券的收益率（以连
假定某公司发行的3年期和5年期债券的票面利息均为每年4％，每年付息一次。这两种债券的收益率(以连续复利计)分别为4．5％和4．75％。对于所有到期期限的无风险利率均为3．5％(以连续复利计)，回收率为40％。违约事件仅发生在每年的正中间，从第1年到第3年的每年风险中性违约概率为Q1，从第4年到第5年的每年风险中性违约概率为Q2，估计Q1和Q2。
