考虑下面的模型: Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t Y2t=B1+B2Y1t+u2t 式中,Y是内生变量;X是外生变量;u是随机误差
考虑下面的模型:
Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t
Y2t=B1+B2Y1t+u2t
式中,Y是内生变量;X是外生变量;u是随机误差项。根据这个模型,得到简化形式的回归模型如下:
Y1t=6+8X1t
Y2t=4+12X1t
考虑下面的模型:
Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t
Y2t=B1+B2Y1t+u2t
式中,Y是内生变量;X是外生变量;u是随机误差项。根据这个模型,得到简化形式的回归模型如下:
Y1t=6+8X1t
Y2t=4+12X1t
Rt=A1+A2Mt+A3Yt+u1t
Yt=B1+B2Rt+u2t
式中,Y——收入(用国内总产出GDP度量);R——利率(用6月期国债利率度量,%);M——货币供给(用M2度量)。假定M外生给定。
上述方程可识别吗?
Yt=B1+B2Xt+B3Xt-1+B4Xt-2+B3Xt-3+ut
其中,Y——消费;X——收入;t——时间。
模型表明:t期的消费支出是同期收入以及前两期收入的线性函数。这类模型称为分布滞后模型,也称为动态模型(即模型涉及时间变化)。
燃料类型 | 平均NO | NO标准差 |
标准燃料 石油燃料 | 1.075 1.159 | 0.5796 0.6134 |
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