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提问人：网友vpoint
发布时间：2022-01-06
[主观题]
假设投资者有100万美元。在建立资产组合时有以下两个机会：a．无风险资产收益率为12％。b．风险资产收
益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是多少？
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第2题
参见表12-1。 表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系
参见表12-1。
表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系
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a．用计算证明表中(第四列)各投资组合(F，G，H，J，S)的预期收益率。
b．计算证明表中第五列的标准差。
c．假设你有100万美元用于投资。按表中所示将资金分配于五个投资组合，并计算每种投资组合的预期美元收入。
d．具有非常强风险忍受能力的人最可能选择哪个投资组合？
第3题
假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。 1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？ 2.选定95%的置信水平..
假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。
1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？
2.选定95%的置信水平，任意一项投资的预期亏损是多少？
3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少？
4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少？
5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。
第4题
马科维兹投资组合理论的假设条件有
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
第5题
理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为（）。
A.预先挑选最大的最优资产组合并进行分类
B.假设市场上存在大量的理性投资者
C.建立均值一方差模型
D.确定投资者的一簇无差异曲线
E.从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线
第6题
马科维茨投资组合理论的假设条件有()。
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
第7题
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有（）。
A.投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.信息在市场中自由流动
D.可以卖空
第8题
债务—权益组合 帝维多公司是一个全权益融资公司，其市场总价值为1亿美元。公司持有现金等价物1000万美元。其
债务—权益组合
帝维多公司是一个全权益融资公司，其市场总价值为1亿美元。公司持有现金等价物1000万美元。其他资产9000万美元。在市场上流通的普通股有1百万股，每股市值100美元。公司决定发行2000万美元的债券用以回购本公司等额价值的股票。
第9题
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有()．
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.信息在市场中自由流动
D.可以卖空
第10题
2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元/份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。
A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，那么买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.假如到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元
C.假如到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值
D.假如到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元
