题目内容
（请给出正确答案）
A.美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;
B.美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;
C.欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;
D.无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
参考答案
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下列关于看涨期权的说法中，错误的是（）。
A.看涨期权的价值上限是股价
B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限
C.股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分无限接近
D.看涨期权的价值下限是股价
A.对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利
C. 多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格
D. 多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值
A．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B．买入看涨期权，将获得在到期日或之前按照执行价格出售某种资产的权利
C．多头看涨期权的价值上限为标的资产的市场价格
D．多头看涨期权的价值下限为期权的内在价值
A.看涨期权的价格不应该高于标的资产本身的价格
B.看跌期权的价格不应该高于期权执行价格
C.期权价值不可能为负
D.当标的资产价格向不利方向变动时，期权的内在价值可能小于零
A、看涨期权价值的上限由股票价值决定，C≤S
B、看涨期权处于虚值状态时，可以不执行，而处于实值状态时，看涨期权的价值高于其内在价值，所以其下限为Max[0，S-PV(X)]，否则存在套利机会
C、同看涨期权一样，看跌期权价值的上限也是由股票价值决定，P≤S
D、看跌期权处于虚值状态，可以不执行，而处于实值状态时，看跌期权的价值高于其内在价值，所以其下限为。Max[0，PV(X)-S]，否则存在套利机会
A.看涨期权的价值上限是股价
B.在到期前看涨期权的价格高于其价值的下限
C.股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分平行
D.看涨期权的价值下限是股价
A.百慕大期权在规定的一系列时点行权
B.奇异型期权通常在选择权性质、基础资产以及期权有效期等内容上与标准化的交易所交易期权存在差异
C.任选期权合约具有两种基础资产，可以择优执行其中一种
D.障碍期权的行权价格可以取基础资产在一段时间内的平均值
A.看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B.看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C.只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D.当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零
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