一个Delta中性的交易组合的Gamma及Vega分别为50以及25，请解释当标的资产价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价格变化为多少？

某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。

A. 25份

B. 40份

C. 100份

D. 20份

期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。

以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。

A. Gamma

B. Theta

C. Rho

D. Vega

（ ）用来度量期权价格对剩余时间变动的敏感度。

A、Vega

B、Delta

C、Gamma

D、Theta

用于描述标的资产变化引起的Delta的变化的希腊字母是：

A、Delta

B、Theta

C、Pho

D、Gamma

下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。

A. Delta

B. B.Gamma

C. C.Beta

D. D.Vega

在美式期权的希腊值Delta、Gamma、Vega和Theta中，不能通过构造单一的二叉树来估算的是（ ）

A、Delta

B、Gamma

C、Vega

D、Theta

某银行持有的美元/欧元汇率期权头寸的Delta为30000，则当欧元汇率上涨0.01美元时，银行头寸的价值上涨（ ）美元。

A、100

B、150

C、300

D、500

衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta。

假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Gamma和Delta中性，该组合应该怎么操作？