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提问人：网友haotongxue 发布时间：2022-01-07
[单选题]

某银行持有的美元/欧元汇率期权头寸的Delta为30000，则当欧元汇率上涨0.01美元时，银行头寸的价值上涨（）美元。

A.100

B.150

C.300

D.500

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匿名网友[104.***.***.124]选择了 A
1天前
匿名网友[220.***.***.150]选择了 C
1天前
匿名网友[17.***.***.96]选择了 D
1天前
匿名网友[188.***.***.122]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[226.***.***.145]选择了 A
1天前
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更多“某银行持有的美元/欧元汇率期权头寸的Delta为30000，则当欧元汇率上涨0.01美元时，银行头寸的价值上涨（）美元。”相关的问题
第1题
某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EURI=CNY9.6353/63。客户按该汇率从该银行买入100欧元，需要支付()万元人民币。

A、963.00

B、963.53

C、963.58

D、963.63

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第2题
某银行客户要求将其持有的10万元人民币兑换成欧元，在汇率为1欧元＝7.3223/49人民币元时，该客户可以兑换到（）欧元。

A. 13656.91

B. 13652.06

C. 732230

D. 732490

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第3题
假设一期权的Vega值为0.2355，则当波动率上涨1%时，期权价格上涨（B）

A、0.001267

B、0.002355

C、0.002903

D、0.004710

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第4题
考察复杂的期权头寸组合时，一方面需要考察当前静态的希腊值情况；同时也要考虑不同价格运动方向上Gamma带来的影响。
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第5题
标的资产的Δ值不为1。
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第6题
期权的gamma相当于债券的久期。
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第7题
Theta是期权价格对标的资产价格波动率的偏导数.
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第8题
股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或38美元，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（ ）

A、1.32

B、1.58

C、1.69

D、1.82

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第9题
股票期权的Delta的含义是（ ）

A、期权价格相对于标的资产价格变化的敏感性

B、期权价格相对于标的资产波动率变化的敏感性

C、期权价格相对于到期时间变化的敏感性

D、期权价格相对于无风险利率变化的敏感性

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