题目内容
（请给出正确答案）
X和Y公司的方差一协方差矩阵如下表所示:
X | Y | |
X | 0.0050 | 0.0012 |
Y | 0.0012 | 0.0040 |
假设x和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。试针对不同的投资比例计算证券组合的预期收益率和标准差。
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“X和Y公司的方差一协方差矩阵如下表所示: X Y X 0.0050 0.001”相关的问题
X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表：
σ2 | X | Y |
X | 0.005 | 0.0012 |
Y | 0.0012 | 0.004 |
假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。
(1)计算有效证券组合的最优权重(提示：在最优组合下，单位方差的均值最大)；
(2)计算证券组合的均值和标准差；
(3)计算相关系数。
| 方差-协方差 | A | B | C |
| A | 100 | 120 | 130 |
| B | 120 | 144 | 156 |
| C | 130 | 156 | 169 |
A.9.0
B.8.9
C.12.5
D.9.7
设随机变量X的分布律如下表所示：
求：(1)Y=2X-1的期望与方差；
(2)Z=X2的期望与方差。
两种证券的收益率概率分布状况如下表所示：
证劵X | 证劵Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
(1)计算证券x和Y的预期收益率和方差。
(2)让你在x和Y之间选择，你选择哪种证券？
某企业投资两个项目，其有关资料如下表所示：
| 项 目 | A项目 | B项目 |
| 报酬率 | 12% | 20% |
| 标准差 | 15% | 25% |
| 投资比例 | 0.6 | 0.4 |
要求：
(1)计算投资于A和B的组合预期收益率。
(2)若A和B的协方差为0.01875：
①计算A和B的相关系数；
②计算A和B的组合方差(百分位保留四位小数)；
③计算A和B的组合标准差(百分位保留四位小数)。
(3)如果A和B的相关系数是0.2，计算投资于A和B组合预期收益率和组合标准差。
(4)如果A和B的相关系数是1，计算投资于A和B的组合预期收益率和组合标准差。
A．一阶差分法
B．广义差分法
C．普通最小二乘法
D．加权最小二乘法
| 建筑成本每年可能上涨率(x) | 发生的概率(p) | 概率累计值 |
| +5% | 0.10 | 0.10 |
| +6% | 0.25 | 0.35 |
| +7.5% | 0.40 | 0.75 |
| +8.5% | 0.20 | 0.95 |
| +10% | 0.05 | 1.00 |
| 合计 | 1.00 | — |
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
