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提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-07
[主观题]
在()框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
在（)框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%)和区间（一年)的操作风险VaR值。
A.基本指标法
B.内部衡量法
C.打分卡法
D.损失分布法
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