关于贝塔系数,以下表述错误的是()。
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
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- · 有2位网友选择 C,占比20%
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A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
A.CAPM利用希腊字母7贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
A.通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
B.当β=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
C.β系数衡量证券所面临的系统性风险,当β=0时,证券的预期收益率为0
D.当大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
以下关于贝塔系数的表述正确的是()。
A.贝塔系数大于0说明投资组合的价格变动方向与市场一致
B.贝塔系数小于0说明投资组合的价格变动方向与市场一致
C.贝塔系数大于1说明投资组合的价格变动幅度比市场小
D.贝塔系数等于1说明投资组合的价格变动幅度比市场大
A.当大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建B值为0.75的资产组合
C.B系数衡量证券所面临的系统性风险,当B=0时,证券的预期收益率为0
D.B=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
A.贝塔系数不能大于1
B.贝塔系数不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
关于贝塔系数和其他系数,以下表述正确的是()
I.某资产的贝塔系数越大,意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
II.两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
III.相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
IV.除非两种金融资产收益率是完全正相关的,否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
A.III、IV
B.I、II、IIII、V
C.II、IV
D.II、III、IV
A.贝塔系数必须为1
B.贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素
C.投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
D.贝塔系数反映的是证券的系统风险
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
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