关于贝塔系数,以下表述错误的是()
A.通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
B.当β=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
C.β系数衡量证券所面临的系统性风险,当β=0时,证券的预期收益率为0
D.当大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
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- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
- · 有1位网友选择 D,占比12.5%
A.通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建β值为0.75的资产组合
B.当β=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
C.β系数衡量证券所面临的系统性风险,当β=0时,证券的预期收益率为0
D.当大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
以下关于贝塔系数的表述正确的是()。
A.贝塔系数大于0说明投资组合的价格变动方向与市场一致
B.贝塔系数小于0说明投资组合的价格变动方向与市场一致
C.贝塔系数大于1说明投资组合的价格变动幅度比市场小
D.贝塔系数等于1说明投资组合的价格变动幅度比市场大
A.贝塔系数必须为1
B.贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素
C.投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
D.贝塔系数反映的是证券的系统风险
关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是()。
A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大
B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大
C.贝塔系数衡量资产的所有风险
D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零
A.贝塔系数度量的是系统性风险
B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D.贝塔系数与证券的方差成正比
A.贝塔系数度量的是系统性风险
B. 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C. 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D. 贝塔系数与证券的方差成正比
A.当大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.通过将25%的投资预算投入到国库券,其余投入到市场资产组合,可以构建B值为0.75的资产组合
C.B系数衡量证券所面临的系统性风险,当B=0时,证券的预期收益率为0
D.B=2时,市场组合收益率上涨1.5%,资产收益率上涨3%
A.贝塔系数不能大于1
B.贝塔系数不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B. 贝塔系数是使用历史数据计算的
C. 贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
D. 贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数是使用历史数据计算的
C.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
D.贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场相同
关于贝塔系数和其他系数,以下表述正确的是()
I.某资产的贝塔系数越大,意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
II.两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
III.相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
IV.除非两种金融资产收益率是完全正相关的,否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
A.III、IV
B.I、II、IIII、V
C.II、IV
D.II、III、IV
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