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在单期二叉树模型中,假设初始结点上股票S价格为50,第一期可能的股票价格分别为60和40,利率为0,则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看涨期权对期权进行定价,期权的价格为
A.0
B.5
C.10
D.15
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A.0
B.5
C.10
D.15
A、设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者仅单买股票,当限制期T年后,股票价格X
B、设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者仅单买股票,当限制期T年后,股票价格X=S时,可以认为这个T年的限制期对于投资者没有损失,不论股票是否存在限制,T年后全部盈利S
C、设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T,并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看涨期权),当限制期T年后,股票价格X
D、设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T,并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权),当限制期T年后,股票价格X
A、X≥S
B、X
C、X≤S
D、X>S
A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布
B、在期权有效期内,无风险利率是恒定的
C、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本,所有证券完全可分割
D、存在无风险套利机会
A.10
B.14
C.21
D.28
A.小于30%
B.等于30%
C.大于30%
D.无法确定
A、0
B、5
C、10
D、15
A、0.2
B、0.5
C、0.8
D、1
A、-0.2
B、-0.5
C、-0.8
D、-1
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