题目内容
（请给出正确答案）
A.0
B.5
C.10
D.15
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“在单期二叉树模型中，假设初始结点上股票S价格为50，第一期可能的股票价格分别为60和40，利率为0，则使用股票和债券复制第一期时到期的执行价格为50元的欧式看跌期权对期权进行定价，期权的价格为”相关的问题
A.0.2
B.0.5
C.0.8
D.1
A.0.2
B.0.5
C.0.8
D.1
A.0
B.5
C.10
D.15
A.5
B.0
C.2.5
D.3.6
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C.在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D.在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与B-S模型越接近
在多期二叉树模型中，已知：(1)非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61
B.-37
C.0
D.37
E.61
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
