10年期息票利率为8%的债券价格为90美元,10年期息票利率为4%的债券价格为80美元,10年期的零息
6个月期与1年期的零息利率均为每年10%。一个剩余期限为1 8个月,息票利率为每年8%(半年付息一次,且刚刚付过一次利息),收益率为10.4%的债券价格是多少?18个月的零息利率为多少?这里的所有利率均为每半年复利一次。
新发行的10年期债券,息票利率为7%(每年付息),债券按面值出售。 a.该债券的凸性和久期是多少?使用凸性公式。 b.假定其到期收益率由7%升至8%(期限仍为10年),求债券的实际价格。 c.根据久期法则估算的价格是多少?这一方法的误差百分比是多少? d.根据久期一凸性法则估算的价格是多少?这一方法的误差百分比是多少?
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