某投资者相信股票价格会有大幅度变动,但不能确定变动方向,则投资者不宜采用以下哪种交易策略?()
A.跨式组合策略
B.牛市价差
C.条式组合
D.带式组合
- · 有4位网友选择 D,占比40%
- · 有3位网友选择 B,占比30%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
- · 有1位网友选择 A,占比10%
A.跨式组合策略
B.牛市价差
C.条式组合
D.带式组合
投资者认为基础标的在接下来1个月可能在100附近波动,合理的投资策略是( )。
A、买入100执行价1个月到期看跌期权
B、买入100执行价3个月到期看跌期权
C、卖出100执行价1个月到期看涨期权,卖出100执行价1个月到期看跌期权
D、买入100执行价3个月到期看涨期权,卖出105执行价1个月到期看涨期权
牛市差价可以由( )组成。
A、买入较低执行价的看涨期权,买入较高执行价的看涨期权
B、买入较低执行价的看涨期权,卖出较高执行价的看涨期权
C、买入较低执行价的看涨期权,买入较高执行价的看跌期权
D、买入较低执行价的看涨期权,卖出较高执行价的看跌期权
一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元,一个具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为4美元,则当股票价格处于( )区间时跨式组合会导致亏损?
A、40-50美元
B、50-70美元
C、60-80美元
D、70-80美元
某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为( )。
A、3.26%
B、4.53%
C、5.13%
D、6.56%
熊市差价可以由( )构成。
A、出售低执行价的看涨期权并买入高执行价的看涨期权
B、.出售低执行价的看跌期权并买入高执行价的看跌期权
C、买入低执行价的看涨期权并出售高执行价的看涨期权
D、买入低执行价的看跌期权并出售高执行价的看跌期权
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!