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提问人：网友ygwang2008 发布时间：2022-01-07
[单选题]

某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用，则市场年化无风险连续复利率为（）。

A.3.26%

B.4.53%

C.5.13%

D.6.56%

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1天前
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第1题
12. 期 限 为 3 个月的欧式看涨 和 看 跌 期 权 ，执 行 价 格 都 为 $ 2 0 ,现 在 价 格 都 为 $ 3 。 无 风 险 利 率 为 10%。 现 在 标 的 的 股 票 价 格 为 $ 1 9 ,并 且 1 个 月后 支 付$ 1 的 红 利 。 请 说 明 是 否 存 在 套 利 机 会 ？ 如 果 存 在 ，将 如 何 套 利 ？ 套 利 结 果 是 什 么 ？
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第2题
考虑一个股票的期权，当前该股票价格为50美元，期权执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升20%，或者按比率下降20%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险利率为5% ，则为期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（ ）

A、股价单步上涨概率为0.375， 下跌概率为0.625

B、股价单步上涨概率为0.5， 下跌概率为0.5

C、股价单步上涨概率为0.625， 下跌概率为0.375

D、股价单步上涨概率为0.39， 下跌概率为0.61

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第3题
某无股息股票看跌期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为18元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（ ）元。

A、1.8

B、2.0

C、2.2

D、2.6

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第4题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第5题
无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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第6题
美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票，当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元，写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵，期权价值矩阵。已知：
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第7题
条式组合策略具有不对称性，底部条式适合投资者预测价格变化较大，且下跌的可能大于上涨可能的情形。
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第8题
对于买进异价跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（ ）。

A、理论上，风险无限，盈利有限

B、理论上，风险有限、盈利无限

C、适合波动率走高的行情

D、适合波动率走低的行情

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第9题
下列因素中，与看涨期权价值存在正向关系的有（ ）

A、标的价格

B、行权价格

C、波动率

D、剩余期限

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第10题
预期价格下跌，采用牛市差价策略。
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