题目内容
（请给出正确答案）
设时间序列Xt由下面随机过程生成
：，其中εt为一均值为0，方差为
的白噪声序列，Zt是一均值为0，方差为
，协方差恒为常数a的平稳时间序列。εt与Zt不相关。
（1）求Xt的期望与方差，它们与时间：有关吗？
（2）求协方差
，并指出Xt是否是平稳的。
（3）证明：Xt的自相关函数为
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“设时间序列Xt由下面随机过程生成：，其中εt为一均值为0，方差为的白噪声序列，Zt是一均值为0，方差”相关的问题
设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为
设Xt为一随机游走序列：Xt=Xt-1+εt，其中εt为一均值为0，方差为
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值，同方差，不序列相关的白噪声，问：
设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值。同方差，不序列相关的白噪声。问：(1)Xt是平稳时间序列吗？(2)Xt-E(Xt)是平稳时间序列吗？
关于白噪声的说法，错误的是()。
A．白噪声是非平稳的
B．序列均值为0
C．序列的方差为一常数
D．序列中的随机变量服从正态分布
令(et:t=-1,0,1,...为均值为0和方差为1的独立同分布随机变量序列。定义如下随机过程：
(i)求出E(xt)和Var(xt)。它们取决于t吗？
(ii)证明Cor(xt,xt+1)=-1/2，Corr(xt,xt+2)=1/3。
(提示：最简单的方法是利用习题1中的公式。)
(iii)在h＞2时，Corr(xt,xt+h)是多少？
(iv)(xt)是渐近无关过程吗？
A、时间序列变量的分布随时间变化
B、时间序列变量的均值不随时间变化
C、任意滞后阶k所对应的协方差
为大于0的常数
D、时间序列变量的方差为常数
设输入序列x(n)通过一量化器Q[]的输入输出关系如图P9.4所示，量化器输出
的形式为
误差序列e(n)是一个平稳随机过程，它在误差范围内有均匀分布的概率密度，它的各抽样伯之间互不相关，并且e(n)与x(n)也不相关。假设x(n)是均值为0、方差为
的平稳白噪声。
(a)写出e(n)的误差范围，求e(n)的均值和方差。
(b)求信噪比
设随机过程{X(t)=Acos(ωt+Θ),t∈(一∞，+∞)},其中A，ω，Θ为相互独立的实随机变量，其中A的均值为2，方差为4,且Θ～U(-π，π)，ω～U(-5,5)，试问X(t)是否为平稳过程，并讨论X(t)的均值与自相关函数的遍历性。
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
为零均值、同方差、无自相关序列（即白噪声序列），则下列属于平稳序列的是（）
