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设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值。同方差，不序列相关的白噪声。问：(1)Xt是平稳时间序列吗？(2)Xt-E(Xt)是平稳时间序列吗？
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设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的，如果εt是一零均值，同方差，不序列相关的白噪声，问：
假设两时间序列Xt与Yt满足
Yt=βXt+ε1t与△Xt=α△Xt-1+ε2t
其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型：
△Yt=α1△Xt-1+δ(Yt-1-βXt-1)+εt
其中，α1=βα，δ=-1，εt=ε1t+βε2t
设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt+εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为
设时间序列Xt由下面随机过程生成
：，其中εt为一均值为0，方差为
的白噪声序列，Zt是一均值为0，方差为
，协方差恒为常数a的平稳时间序列。εt与Zt不相关。
（1）求Xt的期望与方差，它们与时间：有关吗？
（2）求协方差
，并指出Xt是否是平稳的。
（3）证明：Xt的自相关函数为
假设两时间序列Xt与Yt满足
其中，β≠0，|α|＜1，且ε1t与ε2t分别是两I(0)序列。证明：从这两个方程可以推出一个如下形式的误差修正模型：
(1)求Xt的期望与方差，它们与时间t有关吗？
(2)求协方差Cov(Xt，Xt+k)，并指出Xt是否是平稳的。
(3)证明：Xt的自相关函数为
下列回归模型中可用D．W．统计量来检验的是()。(模型中的εt是具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量)
A．Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρμt-1+εt，Xt是非随机变量
B．Yt=β1Xt+μt，其中μt=ρμt-1+εt，Xt是非随机变量
C．Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρ1μt-1+ρ2μt-1+εt，Xt是非随机变量
D．Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρ1μt-1+εt，Xt是随机变量
A.t时刻的均值E(Xt)不依赖t
B.t时刻的方差Var(Xt)不依赖t
C.t时刻与s(s≠t)时刻的协方差cov(Xt，Xs)不依赖t也不依赖s
D.t时刻与s时刻的协方差与t+1,s+1时刻的协方差相等，即#图片0$#
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，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是
