题目内容
（请给出正确答案）
两种资产收益的概率分布状况如下：
资产X | 资产Y | ||
概率 | 收益率 | 概率 | 收益率 |
0.3 | -5% | 0.2 | -7% |
0.4 | 3% | 0.6 | 0% |
0.3 | 15% | 0.2 | 8% |
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Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。
要求:
(1)计算X股票预期收益率。
(2)计算该证券组合的预期收益率。
(3)计算该证券组合β系数。
(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）
A. 股票基金17.39％；债券基金82.61％
B. 股票基金36.45％；债券基金63.55％
C. 股票基金44.16％；债券基金55.84％
D. 股票基金82.62％：债券基金17.38％
A、投资于债券基金的比例为0.18
B、投资于股票基金的比例为0.18
C、最小方差组合的投资比例不唯一
D、以上选项都不正确
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要求：
(1) 计算两个项目的期望投资收益率；
(2) 计算两个项目收益率的标准离差；
(3) 计算两个项目收益率的标准离差率；
(4) 说明应该根据哪个指标比较两个项目的投资风险，并得出结论；
(5) 如果两个项目投资收益率的相关系数为0.8，对A的投资比例为0.4，对B的投资比例为0.6，计算两个项目投资组合收益率的方差和标准离差(用百分数表示，保留四位小数)。
要求： （1）分别计算A、B两个项目净现值的期望值。 （2）分别计算A、B两个项目期望值的标准离差。（保留两位小数） （3）判断A、B两个投资项目的优劣。
A．证券A：r=10%，σ=20% B．证券D：r=20%，σ=30%
证券B：r=14%，σ=15% 证券E：r=20%，σ=25%
证券C：r=15%，σ=15% 证券F：r=22%，σ=27%
试用以下四种方法来评价上述设备购置方案是否可行：
(1)NPV法；
(2)IRR法；
(3)回收期法；
(4)PI法。
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