题目内容
（请给出正确答案）
A.用贝塔测度的市场资产组合的风险
B.投资者整体的平均风险厌恶程度
C.用方差测度的市场资产组合的风险
D.投资者整体的平均风险厌恶程度，且用方差测度的市场资产组合的风险
参考答案
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下列关于CAPM假定得出的结论，错误的是（）。
A.所有投资者将按照包括所有可交易资产的市场资产组合（M）来按比例复制自己的风险资产组合
B.市场资产组合的风险溢价与市场风险和个人投资者的风险厌恶程度是不成比例的
C.市场资产组合不仅在有限边界上，而且资产组合也相切于最优资本配置线上的资产组合
D.个人资产的风险溢价与市场资产组合M的风险溢价是成比例的，与相关市场资产组合的β系数也成比例
A.为投资者理解资产收益率(风险溢价)提供了一个“基准”(投资管理)
B.单个证券(资产)的风险溢价取决于其对整个市场组合风险的贡献程度
C.单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的
D.所有证券的必要收益率都应该落在证券市场线上
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由 25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是 ()
A．7.2%
B．8.4%
C．9.7%
D．10.8%
A.市场投资组合包括市场上所有的风险性资产
B.市场投资组合基本上已不含有非系统性风险
C.市场投资组合的风险比其它风险性资产的风险要低
D.市场投资组合的贝塔系数为1
A.市场风险溢价为5%
B.股票预期收益率为15
C.股票风险溢价为10%
D.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍
A.8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
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