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提问人:网友lvhongjing
发布时间:2022-01-07
[单选题]
一个两期的二叉树期权定价模型,股票价格是40,执行价格是35,u=1.25,d=0.8,无风险利率是0.02,Δt=0.25,T=0.5,欧式看跌期权的价格是
A.2.76
B.2.46
C.2.58
D.8.11
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