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提问人:网友sunguangqing 发布时间:2022-01-07
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【填空题】二叉树期权定价模型最早由()、()、()提出。

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第1题
二叉树模型可用于为美式期权定价。
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第2题
常见的期权定价模型有()等。

A. Black-Scholes期权定价方法

B. 二叉树期权定价方法

C. 蒙特卡罗定价方法

D. 鞅定价方法

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第3题
在单步二叉树模型中,我们采用了复制组合法,以下( )不属于用于期权定价的复制组合法。

A、通过股票和无风险资产复制出期权

B、通过股票和期权复制出无风险资产

C、通过无风险资产和期权复制出股票

D、通过期货和期权复制出股票

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第4题
下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是()。

A. 二叉树模型是一种近似的方法

B. 将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不同的

C. 期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产

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第5题
二叉树期权定价模型计算看涨期权时,标的资产的头寸一般是正的。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
有限差分方法能够用于计算期权是因为期权定价模型的风险中性定价。
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第7题
【填空题】假设一支股票,当前价格为100元,一年后可能上涨到120元,或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%,构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____?
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第8题
【判断题】p称作在风险中性世界中股票价格上涨的概率,即风险中性概率,表明在风险中性世界中,标的资产价格将以无风险利率增长,投资者承担风险不需要风险补偿。
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第9题
【判断题】风险中性概率与投资者的偏好有关,也与现实世界中股票实际上涨和下跌的概率有关。
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