题目内容
（请给出正确答案）
A. 依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利
B. 当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会
C. 总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化
D. 如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利
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更多“关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。”相关的问题
A.外汇期货跨期套利交易中，交易者要同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约
B.外汇期货跨期套利交易中，交易者要同时买入或卖出相同品种相同同交割月份的外汇期货合约
C.外汇期货跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利
D.外汇期货跨期套利中的蝶式套利是一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合
下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利认为较近期交割合约与较远期交割合约的价差将变大
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
D.跨期套利即市场间价差套利
A.套利策略含义广阔，既可以构建一二级市场间套利策略，也可以构建二级市场套利策略
B.套利策略的缺点是收益波动较大且年度间收益差距较大
C.一二级市场间套利策略常见的类型有期现套利、跨期套利、跨品种套利等
D.套利策略不等价于无风险套利策略，在行情发生快速切换或对定价错误的、判断出错的情况下，套利交易同样会导致净值回撤
关于股指期货的跨期套利，下列说法错误的有（）。
A.跨期套利即市场间价差套利
B.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D.牛市套利者认为，较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货
C.熊市套利者会卖出近期股指期货，买入远期的股指期货
D.跨期套利即市场间价差套利
下列关于蝶式套利的说法，不正确的是()。
A．蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B．蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲
C．蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D．蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（）。
A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大
C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D．跨期套利即市场间价差套利
下列关于跨期套利的说法，不正确的是()。
A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C．正向市场上的套利称为牛市套利
D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买人远期的股指期货合约
D.跨期套利即市场间价差套利
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