下列关于跨期套利的说法中,不正确的是()。A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约
下列关于跨期套利的说法中,不正确的是()。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关,进行牛市套利是没有意义的
下列关于跨期套利的说法中,不正确的是()。
A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关,进行牛市套利是没有意义的
A. 依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利
B. 当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响,会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水,这是一种跨期套利机会
C. 总体来说,库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化,会导致月间价差出现一定程度的变化
D. 如果是多头挤仓,可以进行买远期卖近期的反向套利
A. 套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B. 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利和熊市套利两种形式
C. 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系
D. 在牛市套利时,交易所买入近期交割月份的合约,同时卖出远期交割月份的合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度
E. 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所(SIMEX)、大阪证券交易所(OSE.和芝加哥商业交易所(CME.进行交易,由于标的指数是相同的,因此各个期货合约的价格变动趋势也相同,但由于各种因素的影响,同一指数期货合约之间的价格会保持在一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常,就存在进行套利交易获利的可能。
A.期货市场的发展有助于促进本国经济的国际化
B.期货市场的发展有助于企业锁定生产成本,实现预期利润
C.期货市场的发展有助于促使企业关注产品质量问题
D.期货市场的发展为政府制定宏观经济政策提供参考依据
A.加强资本的充足性管理,制定适当的资本充足标准,以避免信用风险的发生
B.根据资本多少确定交易的持仓限额
C.合理制定并及时调整保证金率,以避免发生连锁性的合同违约风险
D.加强交易系统的开发、维护和检修,防止因系统故障而造成的作业风险的发生
A.跨期套利
B.跨月套利
C.跨市套利
D.跨品种套利
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