设随机变量Y与普通变量x间满足模型Y=β0+β1x+ε,ε~N(0,σ2),则未知参数β0,β1
设随机变量Y与普通变量x间满足模型Y=β0+β1x+ε,ε~N(0,σ2),则未知参数β0,β1的最小二乘估计=(),=()。
设随机变量Y与普通变量x间满足模型Y=β0+β1x+ε,ε~N(0,σ2),则未知参数β0,β1的最小二乘估计=(),=()。
Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t
Y2t=B1+B2Y1t+u2t
式中,Y是内生变量;X是外生变量;u是随机误差项。根据这个模型,得到简化形式的回归模型如下:
Y1t=6+8X1t
Y2t=4+12X1t
对于回归模型y=β0+β1x+ε中的误差项ε,通常的假定有
A.ε是一个随机变量
B.ε服从正态分布
C.ε的期望值为0
D.对于所有的x值,ε的方差相同
E.ε相互独立
设随机变量相互独立,且指数分布,则近似服从于_________。
A、N(4,2)
B、N(8,8)
C、N(16,8)
D、N(32,64)
A、A
B、B
C、C
D、D
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