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利用表8-1中的数据,对苹果的供求模型(8-1)、(8-2)进行间接最小二乘法估计。 表8-1 苹果
利用表8-1中的数据,对苹果的供求模型(8-1)、(8-2)进行间接最小二乘法估计。
表8-1 苹果的供求模型数据
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利用表8-1中的数据,对苹果的供求模型(8-1)、(8-2)进行间接最小二乘法估计。
表8-1 苹果的供求模型数据
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利用APPLE.RAW中的数据。这些电话调查数据是为了得到(假想的)“环保”苹果需求。调查者向每个家庭都(随机地)介绍了正常苹果和环保苹果的一组价格,并询问他们愿意购买每种苹果的磅数。
(i)对于样本中的660个家庭,有多少家庭报告称在预定价格上不愿意购买环保苹果?
(ii)变量ecolbs看上去在严格正值上具有连续分布吗?你的回答对ecolbs托宾模型的适当性有何含义?
(iii)以ecoprc、regprc、famic和hhsize作为解释变量,估计一个托宾模型。哪些变量在1%的水平上显著。
(iv)faminc和hhsize联合显著吗?
(v)第(iii)部分中价格变量系数的符号与你的预期一致吗?请解释。
(vi)令β1和β2为ecoprc和regprc的系数,相对一个双侧备择假设,检验假设H0:-β1=β2。报告检验的p值。(如果你的回归软件不能很容易地计算这种检验,你可能还要参考教材4.4节
(vii)对样本中的所有观测求E(ecolbslx)的估计值[见方程(17.25)],称之为ecolbsi。最大和最小拟合值是多少?
(viii)计算ecolbs,和ecolbsi之相关系数的平方。
(ix)现在,利用第(iii)部分中同样的解释变量,估计ecolbs的一个线性模型。为什么OLS估计值比托宾估计值小那么多?从拟合优度来看,托宾模型比线性模型更好吗?
(x)评价如下命题:“由于托宾模型的R,如此之小,所以估计的价格效应可能是不一致的。”
利用表9-2中给出的数据,考虑如下模型:
其中ln表示自然对数,Dt对1970~1981年取值1,对1982~1995年取值10。
a.如此确定虚拟变量的根据是什么?
b.估计上述模型并解释你的结论。
c.两个子期间储蓄函数的截距值是多少?你如何解释它们?
考虑如下货币供求模型:
其中M=货币,Y=收入,R=利率,P=价格,u=误差项。假定R和P是外生的,而M和Y是内生的。表19-2给出1970~2006年美国的M(由M2定义)、Y(GDP)、R(3月期国债利率)和P(消费者价格指数)数据。
a.需求函数可识别吗?
b.供给函数可识别吗?
c.求出M和Y的约简型方程的表达式。
d.对供给函数作联立性检验。
e.我们怎样知道货币供给函数中的Y确实是内生的?
表10-3给出1975~2005年期间关国进口(Imports). GDP和消费者价格指数(CPI)数据。
a.用表中数据估计此模型的多数。
b.你猜想数据中有多重共线性吗?
c.利用病态指数,分析共线性的性质。
根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么?
e.假使数据有多重共线性,但月和度,在5%水平上是个别显著的,并且总的F检验也是显著的。对这样的情形,我们用不用考虑共线性问题?
利用FERTIL1.RAW中的数据。
(i)对教材例13.1所估计的方程中,检验16岁时的生活环境是否对生育率产生影响(以大城市为基组)。报告F统计量的值及其p值。
(ii)检验16岁时所在区域(以南方为基组)是否对生育率产生影响。
(iii)令u为总体方程中的误差项。假设你认为u的方差随时间而变(但不随educ,age等而变)。那么刻画这一特点的一个模型是
利用这个模型去检验u的异方差性。(提示:你的F检验应有6和1122个自由度。)
(iv)在教材表13-1所估计的方程中增加交互项y74-educ,y76educ,···,y84-educ。解释这些项代表了什么?它们是联合显著的吗?
考虑如下模型:,其中Y*=新建厂房和设备方面理想的或长期企业支出,X=销售量,t=时间,利用存量调整模型和表17-3中的数据,估计出对新厂房和设备支出的长期和短期需求函数中的参数。
(1)你怎样发现数据中是否有序列相关?
(2)利用所给数据,但考虑如下模型:。用存量调整模型(为什么?)估计新厂房和设备支出对销售量的短期和长期弹性。将你的结果同第(1)问的结果相比较,你会选择哪个模型,为什么?数据中是否有序列相关?你是怎样知道的?
(3)利用所给数据,但假定:,其中Xt*为理想销售量。估计此模型的参数,并将结果同第(1)问所得到的结果相比较。你怎样决定哪个模型是适当的模型?根据h统计量,你会得出数据中有序列相关的结论吗?
(4)假如有人使你相信企业的新厂房和设备支出与销售量有如下的关系:,其中Y*是理想的支出,而X*是理想的或预期的销售量。用所给的数据去估计此模型,并评论你的结果。
(5)利用所给数据,判断厂房支出是销售量的格兰杰原因,还是销售量是厂房支出的格兰杰原因?使用直至6阶滞后并评述你的结果。你从本题中得到什么重要结论?
(6)假定题中的销售量对厂房和设备支出有一个分布滞后效应,试用一个阿尔蒙滞后模型拟合该数据。
美国1977年和1989年的家庭数据估计了一个probit模型。结果在表15-6中给出。表中的斜率系数值度量了相应回归元的单位变化对拥有银行账户概率的潜在影响。这些边际影响是在模型所含回归元的均值处计算的。
a.1977年,婚姻情况对拥有银行账户的影响是什么?1989年呢?这些结果有经济意义吗?
b.为什么在1977年和1989年,代表少数族裔的变量都有负系数?
c.你能对子女数变量系数带有负号作出合理的解释吗?
d.表中所给的统计量χ²说明了什么?
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