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提问人：网友machel82617 发布时间：2022-01-07
[单选题]

某投资者的资产组合由无风险资产和一种风险资产组成，其中，无风险资产的年收益率为0.06，风险资产的预期年收益率和标准差分别为0.14和0.2。为了实现0.09的预期年收益率，资产组合的标准差为（）

A.0.075

B.0.13

C.0.15

D.0.5

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匿名网友[238.***.***.70]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[144.***.***.207]选择了 A
1天前
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第1题
某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：

A.0.0490

B.0.0800

C.0.0980

D.0.1175

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第2题
资本市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产)与

资本市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合(同时含有无风险资产和风险资产)与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系。()

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第3题
下列关于资本市场线的说法错误的是（）

A.资本市场线的横轴是风险资产和无风险资产组合的方差

B.资本市场线的横轴是风险资产和无风险资产组合的协方差

C.资本市场线的纵轴是风险资产和无风险资产组合的预期收益率

D.资本市场线反映的风险资产和无风险资产组合的风险和收益的关系

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第4题
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为()。

A.53.85%

B.63.85%

C.46.15

D.-46.15%

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第5题
证券市场线描述的是()。

A.证券的预期收益率与其系统风险的关系

B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

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第6题
关于无风险资产，下列说法错误的是（)。A．无风险资产与任何风险资产的协方差为零B．无风险资产与风

关于无风险资产，下列说法错误的是()。

A．无风险资产与任何风险资产的协方差为零

B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差

C．无风险资产是预期收益确定但方差(风险)为零的资产

D．无风险资产与风险资产不相关

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第7题
资本市场线（CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再

资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中不包括的参数有()

A．市场组合的期望收益率

B．无风险利率

C．市场组合的标准差

D．风险资产之间的协方差

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第8题
证券市场线描述的是（）

A.证券的预期收益率与其系统风险的关系

B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产

C.证券收益与指数收益的关系

D.由市场资产组合与无风险资产组成的XX

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第9题
如果无风险资产和风险资产的风险—收益直线斜率为负，这对风险资产与无风险资产组合意味着什么？
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第10题
资本市场线（CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产

资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。 Ⅰ．市场组合的期望收益率 Ⅱ．无风险利率 Ⅲ．市场组合的标准差 Ⅳ．风险资产之间的协方差

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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