题目内容
（请给出正确答案）
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中不包括的参数有()
A．市场组合的期望收益率
B．无风险利率
C．市场组合的标准差
D．风险资产之间的协方差
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资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。 Ⅰ．市场组合的期望收益率 Ⅱ．无风险利率 Ⅲ．市场组合的标准差 Ⅳ．风险资产之间的协方差
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
A.市场组合的期望收益率
B. 无风险利率
C. 市场组合的标准差
D. β系数
E. 风险资产之间的协方差
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.β系数
E.风险资产之间的协方差
A.只有有效的投资组合才落在CML上，无论有效组合还是无效组合都落在SML上
B.CML描述有效组合的预期收益率和标准差的线性关系；SML描述了单个证券预期收益率和证券市场组合的协方差的关系
C.CML横轴表示系统性风险，SML横轴表示总风险
D.二者都是均衡条件下的线性关系
E.证券市场线不仅适用于单个证券，也适用于投资组合，资本市场线是证券市场线的特例
A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
资本市场线(CML)表示()。
A．有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B．有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C．有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D．有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
又称变动回报率，系以资本市场线CML为基准来评价基金业绩，度量单位总风险所带来的超额回报。
A．特雷纳指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．收益指数
A．资本资产定价(CAPM)
B．证券市场线(SML)
C．套利定价模型(APT)
D．资本市场线(CML)
A.资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
B.资本市场线以无风险收益率为截距
C.资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D.资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
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