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提问人：网友xgfull 发布时间：2022-01-07

[主观题]

不考虑交易成本，某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为（)

A、A.8.5元

B、B.7.5

C、C.16.5元

D、D.13.5元

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更多“不考虑交易成本，某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约，并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权…”相关的问题

第1题

标的物现价为88.50，权利金为3.75、执行价格为87.50的看涨期叔的时间价值为（）

A、A.1

B、B.2.75

C、C.3.75

D、D.2

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第2题

假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为(　　)元。

A、A.0.30

B、B.0.31

C、C.0.45

D、D.0.46

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第3题

以下因素中，对股票期权价格影响最小的是(　　)。

A、A.无风险利率

B、B.股票的风险

C、C.到期日

D、D.股票的预期收益率

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第4题

假定KQ公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价(　　)，忽略交易成本，看涨期权的持有者将获得一笔利润。

A、A.涨到104美元

B、B.跌到90美元

C、C.涨到107美元

D、D.跌到96美元

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第5题

期货交易中套期保值的作用不包括(　　)。

A、A:消除风险

B、B:转移风险

C、C:发现价格

D、D:交割实物

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第6题

下列是单向二叉树定价模型的假设的是(　　)

A、A.未来股票价格将是两种可能值中的一个

B、　B.允许卖空

C、C.允许以无风险利率借人或贷出款项

D、D.看涨期权只能在到期日执行

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第7题

限仓制度规定了投资者可以持有的，按单边计算的某一标的所有合约持仓的最大数量。

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第8题

如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足，则需要在合约调整当日买入足够的标的证券或者对已持有的备兑持仓进行平仓。

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第9题

对于看跌期权来说，执行价格低于现行市价时称期权处于实值状态。

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第10题

影响期权价值的因素：股票的当前价格，敲定价格，有效期，波动率，市场风险以及有效期内发放的红利

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