题目内容
（请给出正确答案）
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.不能计量非交易业务中的市场风险
C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D.置信水平无法达到监管要求
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A.内部模型法覆盖率应高于50%
B.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/（按内部模型法计量的资本要求+市场风险资本要求）×100%
C.市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5
D.经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
A.可解释交易组合的历史价格变化
B.可反映集中度风险
C.在不利的市场环境保持稳健
D.可反映事件风险
E.已通过返回检验验证
A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B.商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
A.缺口分析
B. 内部模型
C. 压力测试
D. 情景分析
A.缺口分析
B.内部模型
C.压力测试
D.情景分析
A.模拟测试
B. 限额管理
C. 风险报告
D. 压力测试
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