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A.C(t)-P(t) ≥ S(t)-K
B.P(t)＞K
C.C(t)-P(t) ＞ S(t)-K exp{-r(t-T)}
D.C(t)＞S(t)
A.股票价格增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格升高，美式看跌期权的价格降低
B.执行价格增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高
C.到期期限增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高
D.股价波动率增加，其他变量不变时，美式看涨期权的价格降低，美式看跌期权的价格升高
A.美式和欧式看涨期权的价值不会超过基础资产的价格;
B.美式看跌期权的价值不会超过期权的执行价格;
C.欧式看跌期权的价值不会超过期权协议的执行价格的现值;
D.无收益资产欧式看涨期权价格的下限是基础资产价格与执行价格之差。
下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有()。 Ⅰ.在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权 Ⅱ.美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别 Ⅲ.对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权 Ⅳ.美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流
A.I、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.美式看涨期权提前行权永远不是最优的
B.美式看跌期权提前行权永远不是最优的
C.美式看跌期权提前行权可能是最优的
D.美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
A.美式看涨期权的最佳执行时间是到期日
B.美式看涨期权的价格下限为 P≥max（Xe^(-r(T-t))-S,0）
C.美式看跌期权的价格下限为max（S-Xe^(-r(T-t)),0）
D.一份美式看涨期权的价值与一份欧式看涨期权价值相等
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