表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是()
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
金融期权的主要风险指标Rho=()。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
金融期权的主要风险指标Delta=()。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
金融期权的主要风险指标RhO=()。
A.期权价格变化/期权标的证券变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是()。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
=期权价格变化/期权标的证券价格变化。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
()=Delta的变化/期权标的证券价格变化。
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rbo值
D.Theta值
A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A.实值期权,也称价内期权,是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
B.平值期权,也称价平期权,是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。
C.虚值期权,也称价外期权,是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
D.期权的权利金是指期权合约的行权价格
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