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(请给出正确答案)
提问人:网友cbz61
发布时间:2022-01-07
[单选题]
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度,是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是()。
A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
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