A.投资者以期望收益率和方差(或标准差)为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.市场是无效的
D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
A.投资者以期望收益率和方差(或标准差)为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.市场是无效的
D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
A.两个项目的风险程度一定不同
B.两个项目的风险程度一定相同
C.方差大的项目风险大
D.标准差大的项目风险大
E.标准离差率大的项目风险小
资本资产定价模型的主要假设有()。
A.投资者是风险爱好者,并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C.所有投资者的投资均为单一投资期,投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
D.资本市场是均衡的
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者即可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是()。
A.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
B.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
D.市场没有摩擦
A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B.方差越大,数据的波动也越大
C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大,投资项目越优
A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B.方差越大,数据的波动也越大
C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大,投资项目越优
A.标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B.方差越大,数据的波动也越大
C.标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D.变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E.变异系数越大,投资项目越优
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