题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友r2825478818
发布时间:2022-06-03
[主观题]
买卖期权平价告诉我们,股票、看涨期权、看跌期权、国债四者中任何三者组合在一起可以等同于剩下的第四者。例如,我们如何用看涨期权、看跌期权和国债合成股票?
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A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系,下列说法不正确的是()。
A.看涨期权等价于借钱买入股票,并买入一个看跌期权来进行保险
B.与直接购买股票相比,看涨期权多头可以利用杠杆效应
C.当标的资产有红利时,红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D.套利活动将最终促使这一平价关系成立
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