题目内容
（请给出正确答案）
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
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更多“下列关于贷款组合信用风险的说法.正确的有（)。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分”相关的问题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有()。 Ⅰ.是指没有预计到的损失 Ⅱ.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 Ⅲ.预期损失率=预期损失/资产风险敞口 Ⅳ.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的最高损失
E.预期损失率=预期损失/资产风险暴露
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率=预期损失／资产风险敞口
A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于二降低商业银行资产的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务．贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
A.商业银行没有预计到的损失
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失预期损失
C.预期损失率=资产风险敞口×100%
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.是指信用风险损失分布的数学期望
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