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当市场收益率上升100个基点时,下列哪种以面值发售的债券价格变动50元(面值1000元,每年付息两次,票面利率为9%)()。
A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
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A.债券久期是5年
B.债券修正久期是5年
C.债券久期是5.5年
D.债券修正久期是5.5年
A.利率在所有期限点上都不变
B.收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动
C.收益率曲线是水平状态
D.利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降
A.收益率曲线是水平状态
B.收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动
C.利率在所有期限点上都不变
D.利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降
A.88元
B.90.08元
C.90.7元
D.91.32元
A.90.7元
B.88元
C.90.08元
D.91.32元
A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2
A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元
梅耶斯决定使用一只固定利率债券和票据向斯派西说明固定收益交易策略。两只债券都是半年的付息期。除非特别说明,所有的利率变化都是同步的。两种证券的特征如表16-1所示。他还考虑一只9年期的浮动利率债券,每半年支付一次浮动利率,当前的收益率是5%。
(1)斯派西问梅耶斯当预期利率上升时,固定收益投资经理如何进行资产配置。以下哪种是最合适的策略()。
A.降低组合的久期
B.买入固定利率债券
C.拉长组合的久期
(2)斯派西问梅耶斯从利率变化中确定价格变化量。为了说明,梅耶斯计算了表中固定利率票据的价值变化。特别地,他假定利率水平上升了100个基点。运用上表中的信息,预计固定利率票据的价格变化多少?
A.市场收益率提高/降低50%
B.持有主要外币相对于本币升值/贬值20%
C.存贷款基准利率连续累计上调/下调100个基点
D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
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