更多“T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）…”相关的问题
第1题
T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
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第2题
一份执行价格为K，到期日为T的看涨期权C（t,T)在t时刻的内在价值（intrinsic value）是max{S（t) - K, 0}
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第3题
如果我们希望当股票S在时刻T的价格为s1时得到收益g1，在时刻T的价格为s2时得到收益为g2，在时刻T的价格为s3时得到收益为g3，其他情况收益为0，则此时该收益的成本为g1*b1+g2*b2+g3*b3（其中，b1、b2和b3分别为此时1/Δ个蝶式差价期权组合的价格）
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第4题
一份执行价格为K，到期日为T的看涨期权C（t,K,T)在t时刻的时间价值（intrinsic value）是C（t,K,T) - max{S（t) - K, 0}
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第5题
时刻t，美式看涨期权的价格为C（t)，他的标的资产价格为S（t)，则C（t) 小于等于S（t)
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第7题
沥青混合料配合比设计步骤:
①目标配合比设计阶段;
②生产配合比设计阶段;
③选定沥青混合料的级配类型;
④确定施工级配范围;
⑤生产配合比验证阶段。
正确的是()
A．①②③④⑤
B．③①④②⑤
C．①③②④⑤
D．③①②⑤④
第8题
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的
A．相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
B．相同行权价、到期日和标的的期权合约
C．相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约
D．相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
第9题
1848年法国医师()第一次提出社会医学的概念
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