题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友hu499762458
发布时间:2022-01-06
[单选题]
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
A.14
B. 12
C. 10
D. 8
参考答案
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案,
查看全部
- · 有3位网友选择 D,占比27.27%
- · 有3位网友选择 C,占比27.27%
- · 有3位网友选择 A,占比27.27%
- · 有2位网友选择 B,占比18.18%