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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-05
[判断题]
产品通过主动选股，同时利用股指期货对冲市场风险，降低产品净值波动（）
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第3题
对于股票价格风险，可以利用股票收益互换、期货和期权等多种产品进行风险管理。关于这些工具的运用，以下说法不恰当的是（）
A.使用股票或股指期货进行风险管理的策略包括收益增加策略和保值策略
B.备兑开仓策略通过持有股票并且买入看跌期权实现，目的在于增加收益
C.期货交易实行盯市制度，因此利用股指期货进行风险管理需要考虑可承受最大损失
D.股票收益互换为OTC产品，对参与者信用等级要求较高
第4题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。
A.111
B.1111
C.1000
D.3000
第5题
沪深300指数挂钩产品的优势不包括（)
A.买产品对冲持有股票头寸的市场风险
B.看涨看跌同时发售，客户可根据自身对股市判断自由选择
C.在沪深300指数走势与客户预期一致时，博取或有高收益
D.沪深300指数挂钩产品的收益率始终高于股指期货的收益率
第6题
下列关于金融资产价格风险对冲的策略，合理的是()。
A.利用股指期货对冲股票组合的β风险
B.利用国债期货对冲债券组合的久期风险
C.利用股指期货对冲股指期权的Delta风险
D.利用ETF基金对冲ETF期权的Vega风险
第7题
某日，投资者张某买入若干手上证50ETF期权合约，同时卖出若干手上证50股指期货合约。关于张某的上述投资，以下说法错误的是（）
A.作为期权合约的买方，张某未来可以根据情况决定是否行权
B.张某的期权投资和期货投资均具有杠杆效应
C.张某的期权投资和期货投资的损益均具有对称性
D.张某可以通过买入同等数量上证50股指期货合约将持有的期货合约对冲抵消
第8题
股指期货市场具有避险功能，是因为（）。
A.利用股指期货可以消除单只股票特有的风险
B.股指期货价格与股票指数价格通常会同趋势变动
C.股指期货采用现金交割
D.利用股指期货可以对冲所持股票组合的系统性风险
第9题
某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元／股的价格包销3000万股该公司
某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元/股的价格包销3000万股该公司股票。由于预计未来一段时间证券市场会持续低迷，该证券公司希望对冲股票发行承销风险，在股指期货市场需卖出400手股指期货合约(假设此时未来1个月后到期交割的沪深300股指期货合约价格为4000点)。()
第10题
量化投资技术包括（)。 Ⅰ.量化选股 Ⅱ.量化择时 Ⅲ.股指期货套利 IV.商品期货套利A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅱ
量化投资技术包括()。 Ⅰ.量化选股 Ⅱ.量化择时 Ⅲ.股指期货套利 IV.商品期货套利
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、IV
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题
对冲股票风险可以选用的金融工具包括：（） A．股票期货B．股票期权C．股指期货D．与股价
对冲股票风险可以选用的金融工具包括：（）
A．股票期货
B．股票期权
C．股指期货
D．与股价具有负相关性的其它产品
E．无风险资产
