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提问人:网友cbz61 发布时间:2022-01-07
[单选题]

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合,该组合与沪深300指数的相关系数为0.6,且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息,预测未来一段时间股指将出现下跌,因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点,沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出()手股指期货合约。

A.111

B.1111

C.1000

D.3000

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更多“某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合,该组合与沪深300指数的相关系数为0.6,且”相关的问题
第1题

A.22.3  B.18.8

C.28.3 D.24.3

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第2题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性,即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是(A)

A、期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B、无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C、无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D、现货资产的Delta值为零

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第3题
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度,是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是( )

A、无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

B、无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

C、标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

D、期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现

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第4题
用于衡量期权价格对时间变化敏感度的希腊字母是( )

A、Gamma

B、Rho

C、Theta

D、Vega

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第5题
假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?( )

A、买入50手期权A

B、买入50手期权A,卖出25份标的资产

C、买入200手期权A,卖出400份标的资产

D、卖出50手期权A,买入25份标的资产

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第6题
同种商品的期货价格和现货价格在同一时空内受到相同经济因素的影响,在一般情况下两个市场的价格变动趋势相同。
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第7题
对于极度风险厌恶的投资者,风险有利部分带给他的正效用远小于等量的风险不利部分带给他的负效用,因此倾向于选择单向套期保值。
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第8题
当基差变弱时,对空头套期保值者有利;当基差变强时,对多头套期保值者有利。
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第9题
当套期保值期限与可用期货合约到期期限不一致且并不希望进行交割时,经验法则指出应当选择交割月份在对冲期限之后而与之最近的合约。
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第10题
对于交叉套期保值,最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。
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