认为系统性风险是投资者为风险证券定价的唯一依据,而证券的β值是衡量其系统性风险的指标,该理论是 ()
A.证券组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.均值方差模型
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A.证券组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.均值方差模型
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
D. 资本市场没有摩擦
A、两个证券完全正相关
B、两个证券完全负相关
C、两个证券完全不相关
D、两个证券相关系数为-0.5
E、两个证券相关系数为0.5
A、无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
B、每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇
C、同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不相同
D、不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
E、无差异曲线的位置越高,其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高
F、无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
A、1950年
B、1951年
C、1952年
D、1953年
A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C、资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”,是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。因此,该假设意味着:在分析问题的过程中,不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税,信息在市场中自由流动,任何证券的交易单位都是无限可分的,市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
D、投资者将投资于市场组合和无风险证券的线性组合上
A、项目选择要按照投资的行业标准、区域标准、项目标准进行项目筛选
B、私募股权投资可以设计一整套项目管理的风险控制体系,可以分为事前审查和事中控制
C、投资的价值评估风险是私募股权投资基金的直接风险之一
D、项目组合投资风险较单个投资项目的风险控制更重要
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