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提问人：网友fz_1981 发布时间：2022-01-06

[主观题]

某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40％的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3

份6个月期的S＆P股票指数期货(当时指数为400点，1点500美元)。那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为()。

A．0．376

B．2.667

C．0.938

D．1.067

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更多“某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40％的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3”相关的问题

第1题

某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是（）美元。

A、795000

B、750000

C、-795000

D、-750000

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第2题

某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&；P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&；P500股指期货合约（合约量数为250美元）

A.买入20

B.卖出20

C.卖出40

D.买入40

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第3题

某法人机构持有价值一千万美元的股票投资组合，其贝塔为1.2，假设S&P500期货指数为870.40，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应（）。

A. 买进46个S&P500期货

B. 卖出46个S&P500期货

C. 卖出46个S&P500期货

D. 卖出55个S&P500期货

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第4题

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1．2，假设S&P500期货指数为870．4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。

A.买进46个S＆P500期货

B.卖出46个S&P500期货

C.买进55个S＆P500期货

D.卖出55个S&P500期货

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第5题

某投资者持有一个股票投资组合，其走势与市场指数相同，如果你担心资产组合的市值会降低，你可以使用( )套期保值。

A．股票指数期货的空头 B．股票指数期货的多头

C．看涨期权的多头 D．看跌期权的空头

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第6题

下列对金融期权价格影响的因素，说法错误的是()。

A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低

B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高

C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降

D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

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第7题

线性回归是对任意两个数量指标进行线性拟合获得最佳直线回归方程，从而对该指标进行预测。()

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第8题

道氏理论中将趋势分为三类，三类趋势最大的区别是时间的长短和波动幅度的大小，主要趋势持续时间最长，波动幅度最小。()

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第9题

时间为1天，置信水平为95％，所持股票组合的VaR一10000元的涵义是明天该股票组合有95％的把握，最大损失为10000元。()

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第10题

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。()

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