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提问人：网友luzenglin 发布时间：2022-01-06

[单选题]

某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&P500股指期货合约（合约量数为250美元）

A.买入20

B.卖出20

C.卖出40

D.买入40

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第1题

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1．2，假设S&P500期货指数为870．4，为防

范所持股票价格下跌的风险，此法人应该（）。

A.买进46个S＆P500期货

B.卖出46个S&P500期货

C.买进55个S＆P500期货

D.卖出55个S&P500期货

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第2题

某投资机构持有价值为850万美元的债券组合，其修正久期为7年。为了规避因利率上升导致债券价格下跌的风险，该投资机构打算使用国债期货进行套期保值操作。根据测算，所选国债期货标的国债的修正久期为5年，1手合约对应面值10万美元的国债，当前市场价值为96万美元。为实现对冲利率风险的目的，该投资机构应该（）。

A.出售大约124手国债期货合约

B.出售大约119手国债期货合约

C.购买大约124手国债期货合约

D.购买大193手国债期货合约

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第3题

某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系

数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该()。

A．卖出20份股指期货合约

B．买入20份股指期货合约

C．卖出40份股指期货合约

D．买入40份股指期货合约

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第4题

City Street基金持有一个投资组合，其资产为45000万美元，负债为1000万美元。a.如果发行在外总份额为440万份，资产净值为多少？b.如果一个大投资者要赎回100万个单位，投资组合价值、流通股数以及资产净值会有哪些变化？

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第5题

2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交

2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金)，为防范在6月份之前出现系统性风险，可CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282．25点。该合约名义金额为L___美元，若——张合约则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。（）

2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以SP500指数为模板的交易所交20

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第6题

某外商直接投资企业2015年利润为5000万美元，该企业将其中4000万美元留在国内继续扩大投资，其余1000万美元(在中国银行的外币存款)汇回母国。上述行为不涉及下列哪一个账户()

A.经常账户——直接投资——股权收益

B.金融账户——直接投资——收益再投资

C.金融账户——其他投资——货币和存款

D.金融账户——证券投资——股本证券

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第7题

某外商直接投资企业2015年利润为5000万美元，该企业将其中4000万美元留在国内继续扩大投资，其余某外商直接投资企业2015年利润为5000万美元，该企业将其中4000万美元留在国内继续扩大投资，其余1000万美元（）

A.经常账户——直接投资——股权收益

B.金融账户——直接投资——收益再投资

C.金融账户——其他投资——货币和存款

D.金融账户——证券投资——股本证券

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第8题

某企业年产18万件商品。投资固定资本价值200万美元，平均使用年限为10年；投入流动资本50万美元，周转时间为2个

月；雇佣工人400人，月平均工资1000美元；每件商品社会价值100美元。

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第9题

假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。

A.2000美元

B.3032美元

C.6781美元

D.5768美元

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第10题

由于在CBOT交易的债券期货合约的面值为10万美元，因此，为了对价值1000万美元的债券资产完全保值，必须持有100份合约。（)

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